Hull Gleit Durchschnitt Tradestation

Hull Moving Average HMA. Der Hull Moving Average löst das uralte Dilemma, um einen gleitenden Durchschnitt mehr auf die aktuelle Preisaktivität zu reagieren, während die Aufrechterhaltung der Kurvenglätte In der Tat die HMA fast eliminiert Verzögerung insgesamt und schafft es, Glättung zugleich zu verbessern Um zu verstehen, wie es ist Erreicht beide dieser gegensätzlichen Ergebnisse gleichzeitig müssen wir mit einem leicht verständlichen Bezugsrahmen beginnen. Die folgende Tabelle enthält einen 16-wöchigen, gleitenden Durchschnitt, der ständig der Preisaktivität abnimmt und eine schlechte Glätte aufweist. Zunächst kann das Problem der Kurvenglättung gelöst werden Mit einem Durchschnitt des durchschnittlichen, dh 16 Zeitraum SMA 16 Zeitraum SMA Preis Die schlechte Nachricht ist, dass es eine enorme Zunahme der Verzögerung verursacht, wie unten gesehen. Solving das Problem der Verzögerung ist ein bisschen mehr beteiligt und erfordert eine Erklärung mit Zahlen anstatt Charts Betrachten Sie eine Reihe von 10 Zahlen von 0 bis einschließlich 9 und stellen Sie sich vor, dass sie aufeinanderfolgende Preispunkte auf einem Diagramm sind, wobei 9 das jüngste ist Preis Punkt an der rechten Vorderkante Wenn wir die 10 Perioden einfache Durchschnitt dieser Zahlen dann nicht überraschend, werden wir bestimmen, der Mittelpunkt von 4 5, die deutlich hinter dem jüngsten Preis Punkt von 9 Hier ist die kluge Bit zuerst lass S halbieren die Periode des Durchschnitts auf 5 und wenden sie auf die jüngsten Zahlen von 5,6,7,8 und 9, das Ergebnis ist der Mittelpunkt von 7.Final, um die Verzögerung zu entfernen, die wir den Mittelpunkt von 7 und nehmen Addiere den Unterschied zwischen den beiden Mittelwerten, die gleich 2 5 7 4 5 Dies ergibt eine endgültige Antwort von 9 5 7 2 5, was eine leichte Überkompensation ist. Aber diese Überkompensation ist sehr praktisch, weil sie die nacheilende Wirkung der verschachtelten Mittelung ausgleicht Die Kombination dieser beiden Techniken ist eine nahezu perfekte Balance zwischen Verzögerungsreduzierung und Kurvenglättung. Die HMA schafft es, mit raschen Veränderungen der Preisaktivität Schritt zu halten, während sie eine überlegene Glättung über eine SMA des gleichen Zeitraums haben. Die HMA verwendet gewichtete bewegte Durchschnitte und dämpft den Smoot Hing-Effekt und resultierende Verzögerung durch die Verwendung der Quadratwurzel der Periode anstelle der tatsächlichen Periode selbst, wie unten gesehen. Integer Quadrat Wurzel Zeitraum WMA 2 x Integer Zeitraum 2 WMA Preis Zeitraum WMA Preis. Die folgenden Formeln für die Hull Moving Average sind für MetaStock Und Supercharts kann aber leicht angepasst werden für die Verwendung mit anderen Charting-Programme, die in der Lage sind, benutzerdefinierte Indikator construction. period Input Zeitraum, 1.200,20 sqrtperiod Sqrt Periode Mov 2 Mov C, Periode 2, W Mov C, Periode, W, LastValue sqrtperiod, W. Erweiterungszeitraum Standardwert 20 Waage 2 Waage schließen, Periode 2 - Waage schließen, Periode, SquareRoot Periode. Eine einfache Anwendung für die HMA, da ihre überlegene Glättung, wäre, die Wendepunkte als Eingangseingangssignale zu verwenden, aber es sollte nicht Verwendet werden, um Crossover-Signale zu generieren, da diese Technik auf lag. Subscribe und Connect. Subscribe zu unserem Newsletter. Was ist die DIG Hull Moving Average. The DIG Hull Moving Average die HMA macht Ihre gleitenden Durchschnitt reagiert auf cur Miete Preise, während verbleibend glatt und nicht choppy Die Schönheit der HMA ist, dass es gelingt es, zu beseitigen lag fast vollständig, während bleiben perfekt glatt. This ist, was Sie suchen in einem gleitenden Durchschnitt bedeutet es, dass Sie Ihre Signale schneller und weniger bekommen können Fehler. Wie macht die HMA mit anderen Moving Averages. Let s Start durch den Vergleich der HMA zu einem einfachen gleitenden durchschnittlichen SMA der gleichen Länge Nur eine kurze Erinnerung Die SMA Berechnung dauert die Vergangenheit n Schlusspreise und berechnet ihren Durchschnitt in der Regel wird es gehandelt Durch eine kurze und lange SMA und wenn die beiden kreuzen ein Signal auftritt Die SMA ist mit zwei problematischen Fragen verbunden. Länger lange Länge - Lag wird deutlich größer. Sort Länge - Die MA wird sehr choppy. S P500 Futures Daily Chart Auf dem Diagramm Sie Kann die Standard-SMA-Länge 34 in Cyan hellblau sehen und unsere DIGHullMovingAverage Länge 34 in Gelb Die linke Seite des Diagramms zeigt, dass, während die SMA immer noch gegen den Markt steigt, die HMA Fang ist Sowohl die Pivots als auch die Umschaltrichtung, während sie glatt bleiben. Sie können auch sehen, wie groß die Verzögerungsverzögerung tatsächlich ist, indem man die beiden vertikalen Linien auf der rechten Seite betrachtet. Die SMA ändert ihre Richtung etwa 15 bar später als unsere HMA das bedeutet, dass du es bekommen hättest In den Handel früher und genossen, dass schöne bearish move. Jetzt lassen Sie die Standard-exponentiell gleitenden Durchschnitt EMA Die Hauptidee hinter der EMA ist es, mehr Bedeutung für die neueren Daten dort für die Beseitigung von Verzögerung Sie werden feststellen, dass die HMA ist eigentlich noch besser Als die EMA, da sie schneller reagieren wird, bleibt aber glatt. P500 Futures Daily Chart SMA Länge 34 in Cyan hellblau EMA Länge 34 in lila DIGHullMovingGebietlänge 34 in gelb. Sie können sehen, dass die EMA zwischen der HMA und der SMA ist Reagierender als die SMA, aber eine Meile hinter dem HMA Sie können auch sehen, dass die EMA-Linie nicht so glatt ist wie die HMA-Linie. Zusammenfassend ist die EMA eine Verbesserung der SMA und unser DIG Hull Moving Average nimmt das Vorabend N weiter durch die Bereitstellung einer glatteren und präziseren gleitenden Durchschnitt, als Sie jemals zuvor gesehen haben. MA Trend Feature Wir haben eine weitere Funktion, die diese Indikator noch besser macht Mit einem einfachen Schalter können Sie sagen, unsere DIG HMA-Indikator zu färben sich nach Seine Richtung. Lass es in Aktion sehen AAPL 30 Min Chart Das DIG HMA ist farblich kodiert entsprechend seiner Richtung, so dass es viel einfacher, Signale schnell zu bekommen Wir haben zwei DIG HMA Indikatoren, eine mit der Länge von 34 und eins mit dem Länge von 80 können Sie sehen, drei große Kreuz-Signale. Low Verzögerung - Holen Sie sich vor anderen Händlern. Sehr glatten gleitenden Durchschnitt - Beseitigen Sie falsche Einträge. New Feature Farbe codiert nach Trend. Einfach zu bedienen und unterstützt jedes Diagramm und jeder Zeitrahmen. Download DIG Hull Moving Average für Free. Removing Lag, Forecasting Data. Trading Indizes mit dem Hull Moving Average. Moving durchschnittlich glatte Daten und machen es einfacher, Preisbewegungen zu analysieren, aber sie neigen dazu, hier zu bleiben Hier ein Markt-Timing-System, dass Beseitigt die Verzögerung und prognostiziert zukünftige Daten. Bei Hold funktioniert gut, wie der Markt steigt, aber die Strategie fällt auseinander, wenn die Markttanks Wir brauchen ein Timing-Modell, um Kapital in Down-Märkten zu bewahren und Chancen in up-Märkten zu identifizieren Ist es möglich. Moving Mittelwerte sind oft der beste Weg, um Datenspitzen zu eliminieren, und diejenigen von relativ langen Längen glatte Daten als auch Allerdings bewegen sich die Durchschnitten einen großen Fehler, da ihre langen Rückblickperioden eine Verzögerung einführen. Die Lösung besteht darin, die gleitende Durchschnittsformel zu modifizieren und die zu entfernen Lag So minimiert die Möglichkeit der gleitenden Durchschnitt Überschreitung der Rohdaten bei der Vorhersage der nächsten Intervall s Aktivität und damit die Einführung von Fehlern Hier ist, wie es getan werden kann. Entfernen der Verzögerung Eine neue Art von gleitenden Durchschnitt von Trader entwickelt Alan Hull versucht zu lösen Dieses Problem In dieser Variation ist ein einfacher gleitender Durchschnitt Sma die Summierung von Datenmustern, dividiert durch die Anzahl der Samples N Der Hull-Gleitende Durchschnitt Hma erreicht die Glättung b Y mit dem gewichteten gleitenden Durchschnitt Wma und einer Quadratwurzel von N Die Berechnung ist also. To Schritt für diese Formel Nehmen Sie die Wma der letzten N 2 Daten und multiplizieren Sie sie mit 2 Dann subtrahieren Sie die Wma der letzten N Daten Jetzt nehmen Sie diesen Wert Und benutze die Quadratwurzel von N Dann finde die Wma von diesen beiden Werten, die ist, die Wma sqrt von N des erinnerten Wertes Da die Quadratwurzel Werte schneidet, sollte die Berechnung ein N wählen, das ein perfektes Quadrat wie 4, 9 ist , 16, 25, 49 oder 81, die Sma und Hma in Abbildung 1 mit einem 81-Tage-Durchschnitt, finden wir, dass die Hma ist glatt und reagiert auf die wechselnden Daten, während die Sma hinter sich zurück. Figure 1 einfache Ma vs Rumpf Ma Hier sehen Sie einen Vergleich der SMA und HMA mit Daten aus der QQQQ ETF Die HMA ist rechtzeitiger als die SMA Ein Neun-Tage-Durchschnitt wird mit der HMA in blau gezeigt. Continued in der Dezember-Ausgabe der technischen Analyse von Aktien Rohstoffe. Auszug aus einem Artikel ursprünglich veröffentlicht in der Dezember 2010 Ausgabe der technischen Analyse Of Stocks Commodities Magazin Alle Rechte vorbehalten Copyright 2010, Technical Analysis, Inc.